Недавно Мосбиржа обновила методику расчета индекса волатильности российского рынка — знаковое событие для всех, кто неравнодушен к колебаниям на РТС. Теперь в расчет включают опционы со страйками по 2,500 пунктов (ранее было 5,000), а также учитывают цену и put, и call опционов на центральном страйке.
От этого индекс становится точнее, и кажется, что рынок готов показать нам волатильность в новом свете. Реакция: готовьтесь к тому, что сигналы риска станут резче, а торговля опционами оживится — спекулянты и хедж-фонды уже потирают руки.
Что с этим делать? Умейте ловить волну повышенной нестабильности, это шанс поднять иксы на опционных стратегиях или быстро подстраховаться. Кому-то будет жарко, кому-то — прохладно, но скучно точно не будет.
